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期货合约期限越短基差风险越小

发布时间: 2021-04-21 16:40:56

⑴ 采用期货合约来对冲会产生基差风险,怎么理解这句话详细解答

您好,期货到期通常会进行一个反方向的对冲,而基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险。如海有疑问可以点击我头像进行了解

⑵ 采用期货合约来对冲会产生基差风险,怎么理解这句话

举个例子:比如某种商品的基差通常维持在100点左右波动,但是在一些情况,可能会出现从100点上涨到200甚至是300点,并且长期不回归,这种情况就会产生风险··

⑶ 当用期货合约进行套期保值时,请解释基差风险的含义

基差是现货价格与期货价格的差,基差风险就是基差超出正常值范围的风险。
比如,09年年中,棉花的主产区巴基斯坦出现大范围洪涝灾害,基差出现大幅变化远远超出正常范围,这时企业在做套期保值的时候就面临巨大风险,因此为了避免这种情况的出现,企业要做好详细的止损流程,否则,企业就会出现大幅的亏损。

⑷ 使用期货对冲基差风险的时候 什么情况应持有长头寸 什么情况应持有短头寸

其实许多非常简单的道理都是被一些故作高深的专有名词给弄复杂了,所谓长头寸就是多单,也就是买入单,短头寸就是空单,卖出单了,这样不是很简单吗?基差=现货价-期货价,通常情况按照银行利率仓储费等持有成本,可以算出一个理论合理的基差,当这个基差偏离正常值严重的时候就可以使用期货对冲风险了,当期货价相对现货特别高的时候就卖出期货,期货价相对现货特别低的时候就买入期货。所以你的问题答案就是简单的四个字,低买高卖

股指期货当月和下月之间的基差越来越小,为什么

因为越来越多的投资资金从当月转入下月,而资金周转看的就是成本,临近交割日,当月指数成交量下降,竞价因素降低,更多的接近指数自身

⑹ 期货合约期限越短 基差风险越小

是对的,因为期货有交割这一环节,越是接近交割日期现之间越是会趋近

⑺ 采用期货合约来对冲会产生基差风险,怎么理解这句话

一段时间的基差不同,所以有风险,并且交易时候会有点差,都是风险

⑻ 基差大小与期货的关系

基差越大意味着期货价格有回归现货价格水平的需求,但是期货风险大,不绝对。

⑼ 简述基差风险的含义以及如何通过选择期货合约来规避基差风险

基差就是现货与期货的差。如何通过期货合约来规避基差风险其涉及到套利的操作。

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