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股指期货折溢价

发布时间: 2021-05-05 13:29:41

股指期货表现为现货溢价是否意味着股指现货看跌

可以这么做,在6月份的合约交割前,两者会趋于相等,不过到交割这段时间的风险你要抗的住,另外,没有沪深300这么一个具体的股票,要做沪深300ETF。

Ⅱ 分级基金折价套利与溢价套利的稳定性那个好

分级基金主要提供三种类型的套利投机会:
1、配对转换套利:当可交易的分级基金份额其交易价格的折溢价水平导致整体折溢价情形发生,并且与可配对转换的母基金净值之间存在足够的差额,因此就导致了配对转换的套利交易机会。2、份额折算套利:部分分级基金在运作满一定周期后(如一周年),存在份额折算机制:有关份额按“净值归一”的方式进行,即将有关分级的份额的净值重新转换为1.00元,并相应地按照折算前后总净值相等的原则调整投资人持有的各分级的份额。
3、结合股指期货套利:利用分级基金的杠杆机制,以及与股指期货之间相关性,构造不同市场条件下的“杠杆基金份额+股指期货合约”的投资组合,以获得相应的套利收益。

分级基金套利方法
二级市场AB类份额折价套利:
当母基金净值大于AB类合并成本时,进行如下操作:
1)在场内按比例分别买入AB类子基金,
2)T+1日进行基金合并成母基金的操作,
3)T+2后可赎回母基金实现套利;
套利周期为2个交易日。交易费用主要为赎回费和交易佣金一般不超过0.8%(具体费率请参照各基金公司和券商的交易费率标准)

二级市场AB类份额溢价套利
当母基金净值小于AB合并成本时,进行如下操作:
1)在场内申购母基金,
2)T+2日进行母基金分拆操作,
3)T+3日在场内卖出拆分的到AB类子基金份额实现套利;
套利周期为3个交易日。交易费用主要为申购费和交易佣金一般不超过1.8%(具体费率请参照各基金公司和券商的交易费率标准)

但分级基金套利需要很专业的理论知识和很强的市场经验及灵敏度,不建议新手参与。

Ⅲ 什么是基金折溢价率折溢价三大投资技巧

计算的公式是:净值和市价的差除以净值所得的值。当净值大于市价的时候,就出现了折价率 ,如果是净值小于市价的时候,就出现了溢价率。
实例说明:设定基金净值不变,都是1.00元的话,如果基金交易价格是0.90元,那么它的折价就是0.1元,折价率就是10%。同理,如果基金交易价格是1.10元的话,那它的溢价也是0.1元,溢价率是10%。
1、购买折价较高的基金份额
投资可能获得的收益:由于基金的折价率已经很高,更大幅度的折价可能性较小,所以购买折价率较高的份额往往会有利可图。比如:购买信诚500份额A,其净值按照年收益率6.2%(信诚中证500A份额的约定年收益率为一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%)进行增长,如果该基金的折价率不变,则持有该基金的年化收益率将大于7%。
投资的风险:该基金不进行利润分配(募集说明书:本基金(包括信诚中证500份额、信诚中证500 A份额、信诚中证500 B份额)不进行收益分配。)投资者的收益主要表现为交易价格的提高,如果折价率降低,投资信诚500A收益更高。如果后续折价更高,对收益会有负面影响。
2、利用分级基金分拆合并机制进行套利
(1)、折价率较高时
投资方法:当基金整体的折价率较高时,可以从场内按照比例买入A、B两类基金份额,再将两类基金合并诚信诚500,进而赎回信诚500。通过低买高赎的方式获利。
投资风险:从买入A、B基金开始到赎回基金需要三个交易日,在三个交易日中,如果信诚500价格下降,这赎回时会面临收益下降甚至损失的风险。
投资成本:交易佣金、赎回费用
(2)、溢价率较高时
投资方法:可以买入信诚500基金份额,再将两基金份额分拆,进而在场内卖出。通过低买高卖的方式获利。
投资风险:从买入信诚500基金份额到分拆再到卖出,需要三个工作日,这三个工作日中如果A,B价格下行,这卖出时将会面临收益减少甚至损失的风险。
投资成本:申购费用、交易佣金
从上表可以看出,信诚500在7月7日出现了大幅的溢价,其中溢价率高达1.282%,但是由于申购费率为1%,A、B总体价格略微上行,所以也没有为直接套利留下太大空间。如果信诚500基金净值溢价率更高或者上行幅度较大,那么通过上述方法套利,就有可能在扣除交易佣金和赎回费用后获得净收益。
3、利用分级基金分拆合并机制进行套利,并利用股指期货
上文利用分级基金分拆合并机制进行套利中由于存在敞口风险,套利风险很大。由于信诚500分级基金业绩比较基准为中证500指数,该指数与沪深300指数的行走趋势关联性极高。所以可以利用股指期货进行套期保值。
当出现大幅折价时:可以从场内按照比例买入A、B两类基金份额,并在股指期货市场上卖出相应价值的股指期货。再将两类基金合并成信诚500,进而赎回信诚500。通过低买高赎的方式获利。并在赎回单日对股指期货进行平仓处理(信诚500净值下降,基金投资收益下降,但是可以通过期货获利;信诚500净值上升,基金收益上升,但是期货亏损。通过这种套期保值方法可以获得稳定收益。)

Ⅳ 通达信软件上的股指期货指标上的“溢价”怎么调出来

怎么设置持仓量(期货)?
没有明白你的意思.
你是要在副图调用持仓量指标吗?

Ⅳ 股指期货的价格波动是怎么回事

1 跟股票一个道理,明明很危险的时候还是有很多人抢,千万人有千万种想法,所以一般不会存在无法做空的情况
2 就跟权证差不多,交易的目标是正股的价格,但是经常因为供求不平衡的原因出现折价或者溢价,股指期货的套利是指期货指数偏离股票指数太多时,在期货市场和现货市场同时进行方向相反的操作,比如期指偏低时就买入期指,同时按比例卖出标的指数的所有成分股

Ⅵ 什么叫股指期货溢价

也叫升水,通常是指期货价格高于现货价格。主力合约的价格高于现货的价格,这种情况经常出现,是看涨的信号。

期货溢价,一般指在正常的供求关系下,现货相对低于期货价格,近期合约低于远期合约价格。由于近低远高的合约间基差关系反映了正常的持仓费状况,因此也称为正向市场。
期货溢价,即交易延期费,延期日息。Contango这个词被交易者用来形容一种特殊的市场状态,当某个商品的期货合约比近期合约要贵时,即称之为Contango(期货溢价)。

Ⅶ 股指期货怎么对指数成分股产生相对溢价

主要是抛压的消弱。因为股指期货可以以一小部分的钱在期货市场做空来抵消股票市场中的卖出。比如:

机构觉得股市要跌,唯一的办法就是把股票卖掉,股价就下来了。卖得越多,价钱越低。

股指期货出来的话,提供第二种办法,在期货市场做空。这样它就能一定程度上对冲风险。

少了这么多卖出盘,对指数成分股肯定是利好的。

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